[Hiring] Tech Lead C# Pricing Services @GEC

Role Description

Une refonte complète de la plateforme QIS IT (Quantitative Index Strategies) est engagée couvrant deux axes :

• Plateforme Live : calcul et publication d'indices custom en temps réel, interface web Angular, architecture microservices, engine de calcul développé par les Quants
• Plateforme Backtesting : simulation historique de stratégies quantitatives sur données haute fréquence (tick, TWAP, VWAP, etc) hébergées sur une infrastructure entièrement cloud.

Le consultant interviendra au sein d'une organisation agile (sprints de 3 semaines), en collaboration étroite avec les équipes FO / Structuration & Quant et Infrastructure.

Dans ce cadre, le consultant interviendra sur plusieurs sujets tels que :

• Missions principales :
• Pilotage de projet & management d'équipe
  • Piloter la roadmap technique et fonctionnelle de la refonte en lien avec les parties prenantes (FO, Structuration, Quants, Product Owners)
  • Animer et coordonner l'équipe de développement (cérémonies agiles, priorisation du backlog, suivi d'avancement)
  • Gérer les risques, les dépendances et les arbitrages techniques
  • Assurer le reporting auprès du management et la communication transverse.
• Développement & intégration de la Calculation Engine
  • Superviser et contribuer à l'intégration de la calculation engine développée par les Quants (indices custom, règles de sélection, pondération, rebalancement, corporate actions)
  • Piloter la refonte du front-end React et l'exposition des services via API REST / OpenAPI
  • Assurer l'intégration des modules dans l'écosystème applicatif existant (Lien avec le système de booking, risk systems, portails clients, réconciliation avec les providers externes, etc)
  • Garantir la documentation des flux, dépendances et interfaces
• Plateforme de Backtesting sur le cloud
  • Piloter le développement de la plateforme de backtesting de stratégies quantitatives, reposant sur une infrastructure entièrement cloud AWS :
  • Stockage des séries historiques tick, TWAP, VWAP sur S3 (Selon les sources disponibles)
  • Traitement distribué via EMR/Spark ou Lambda selon les granularités de données
  • Accès et requêtage optimisés via Athena ou Redshift
  • Superviser l'implémentation du moteur de simulation
  • Assurer le versioning des stratégies, la traçabilité.
• Architecture & modernisation
  • Décomposer les applications monolithiques en microservices autonomes
  • Piloter l'APIsation des services : API REST, documentation Swagger/OpenAPI, gestion des versions, sécurité OAuth2/JWT
  • Piloter la migration progressive vers AWS (EKS, S3, RDS/Aurora, MSK) avec une approche Infrastructure as Code (Terraform)
  • Garantir la robustesse : gestion d'erreurs et résilience, observabilité (logging structuré, tracing distribué), tests automatisés intégrés en CI/CD

Qualifications

• Une expérience significative en C#.
• Une bonne compréhension des problématiques liées au multithreading.
• Connaissance des middlewares de calcul.
• Connaissance des solutions de cache distribué (Redis, Couchbase, etc).
• Être familier avec les architectures microservices / API (Rest / gRPC), les bonnes pratiques DevOps et les outils de monitoring (CI/CD, ELK, APM).

Requirements

• Expérience : 8 ans+ en développement logiciel, dont 3 ans+ en pilotage de projet/équipe en environnement financier simulaire.
• Technique : C# / Python (microservices), React, AWS (S3, EMR, Athena, Redshift, EKS, MSK), Kafka, Redis, Docker/Kubernetes, Terraform, CI/CD.
• Fonctionnel : Connaissance des indices quantitatifs / QIS (règles de construction, rebalancement, corporate actions).
• Maîtrise des données de marché haute fréquence (tick, TWAP, VWAP) et des architectures AWS data lake pour le stockage et le traitement de larges historiques financiers.
• Expérience avec les sources de données de marché : TRTH/LSEG, AlgoSeek, Bloomberg ou équivalent.
• Compréhension des enjeux de backtesting.

Mobility

Voici un poste à distance.